선체 거래 시스템

선체 이동 평균을 이용한 거래 지수.
이동은 매끄러운 데이터를 평균화하고 가격 이동을보다 쉽게 ​​분석 할 수 있지만 지연되는 경향이 있습니다. 여기에는 지연을 제거하고 미래의 데이터를 예측하는 시장 타이밍 시스템이 있습니다.
B uy & amp; 보류는 시장이 올라갈 때 잘 작동하지만 시장 탱크가 붕괴되면 전략이 떨어져 버립니다. 우리는 다운 시장에서 자본을 보존하고 상향 시장에서 기회를 확인하기위한 타이밍 모델이 필요합니다. 가능한가?
이동 평균은 종종 데이터 스파이크를 제거하는 가장 좋은 방법이며 비교적 긴 길이의 데이터는 원활하게 데이터를 제거합니다. 그러나 이동 평균에는 주요한 결점이 있습니다. 즉, 장기간의 전환 확인 기간에는 지연이 생깁니다. 해결 방법은 이동 평균 수식을 수정하고 지연을 제거하는 것입니다. 이렇게하면 다음 간격 활동을 예측하여 오류를 유발할 때 이동 평균이 원시 데이터를 초과 할 가능성을 최소화합니다. 어떻게 할 수 있나?
지체 제거.
상인 Alan Hull이 개발 한 새로운 유형의 이동 평균은이 문제를 해결하려고 시도합니다. 이 변형에서 간단한 이동 평균 (Sma)은 데이터 샘플의 합을 샘플 수 (N)로 나눈 값입니다. 선체 이동 평균 (Hma)은 가중 이동 평균 (Wma)과 N의 제곱근을 사용하여 평활화를 수행합니다. 따라서 계산은 다음과 같습니다.
이 수식을 단계별로 설명하십시오. 마지막 N / 2 데이터의 Wma를 가져 와서 2를 곱합니다. 그런 다음 마지막 N 데이터의 Wma를 뺍니다. 이제 그 값을 받아 N의 제곱근을 사용하십시오. 그런 다음 두 값 (즉, 기억 된 값의 Wma [N의 sqrt])의 Wma를 찾습니다. 제곱근은 값을 잘라 버리기 때문에 계산은 4, 9, 16, 25, 49 또는 81과 같은 완벽한 사각형 인 N을 선택해야합니다.
그림 1의 Sma와 Hma를 81 일 평균을 사용하여 비교하면 Sma가 뒤처지는 반면 Hma는 원활하고 변화하는 데이터에 반응합니다.
그림 1 : 단순한 ma 대 선체 ma. 여기에서는 QQQQ ETF의 데이터를 사용하여 SMA와 HMA를 비교합니다. HMA는 SMA보다시기 적절합니다. 9 일 평균은 HMA와 함께 파란색으로 표시됩니다.
& hellip; 12 월호의 Technical Analysis of Stocks & amp; 상품들.
원래 2010 년 12 월호에 실린 기사에서 발췌 한 것입니다.
주식의 기술 분석 & amp; 필수품 잡지. 판권 소유.

선체 거래 시스템
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선체 이동 평균 전략 - 다중 시간 프레임 거래 시스템.
선체 이동 평균, 시장 규칙, 두 시간 프레임 및 N 바 정지를 사용하여이 전략은 연간 수익률 30.91 %, 높은 Sharpe 비율 2.13 및 매우 낮은 수익 감소 (-16.21 %)를 생성합니다. 전략 베타는 0.29이며 일일 수익률과 S & P 500 지수 수익률 간의 상관 관계는 0.43 %입니다.
- 다음 술집 오픈 가격에 들어가고 나가십시오.
- 포트폴리오의 최대 직책 수 : 20
- 시스템 유형 : Long 전용.
- 시뮬레이션 기간 : 2001-2011.
- 미국 주식은 모두 백 테스트 중에 사용되었습니다.
스타일 : 기술 분석.
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선체 이동 평균 Forex 기술적 분석 및 Forex 무역 신호.
Alan Hull이 개발했습니다.
이 표시기는 일반적인 이동 평균과 정확하게 같습니다. 이것은 매우 빠른 이동 및 부드러운 이동 평균입니다. 선체의 주된 목적은 지연을 제거하는 것인데, 지연을 거의 없애고 동시에 지표의 평활화를 개선하는 역할을합니다.
선체 이동 평균.
Forex 기술적 분석 및 Forex 거래 신호 생성.
선체는 전통적인 MA 대신 Forex를 거래하는 데 사용할 수 있습니다. 선체 표시기의 기술적 분석은 기존의 이동 평균과 동일합니다.
선체 평균은 MA 가격, MA 기간 및 MA 유형 입력을 사용하여 지표를 그릴 방법을 계산합니다. 이 값은 선체 평균의 완전한 사용자 정의가 가능하도록 매개 변수화되어 있습니다.
시장 전망 : EURUSD 및 EURJPY에 대해 매우 완고함 - GBPUSD, GBPJPY 및 AUDUSD (기술적 분석이 필요 없음 - 위험 선호도 - 위험 회피).
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전략 : retracements를 구입하고 1 시간 및 M15 차트를 사용하여 최고의 출입국 점을 찾습니다 - 또한 Money Management Rules를 체크하십시오.
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R & amp; D 블로그
I. 무역 전략.
개발자 : Alan Hull. 출처 : Kaufman, P. J. (2013). 무역 시스템 및 방법. New Jersey : John Wiley & amp; Sons, Inc. 개념 : 저속 이동 평균을 기반으로하는 거래 전략 추세. 연구 목표 : Hull (Hull Moving Average)의 성능을 검증합니다. 명세 : 도표 1. 결과 : 도표 1-2. 거래 필터 : Long Trades : 두 개의 선체 이동 평균이 위쪽으로 향합니다. 짧은 거래 : 두 개의 선체 이동 평균이 아래로 향합니다. 포트폴리오 : 네 가지 주요 시장 분야 (상품, 통화, 이자율 및 주식 지수)의 42 개 선물 시장. 데이터 : 1980 년 이후 36 년. 테스트 플랫폼 : MATLAB®.
II. 감도 테스트.
모든 3-D 차트에는 Profit Factor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, 최대 수익률, 수익성있는 거래 비율 및 평균에 대한 2 차원 등고선 차트가 이어집니다. Win / Avg. 손해율. 마지막 그림은 형평성 곡선의 감도를 보여줍니다.
테스트 된 변수 : Slow_HMA_Length, Fast_HMA_Index (정의 : 표 1) :
그림 1 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, Commission & amp; Slippage : $ 0).
(A) 최초 가중 평균 (WMA1) :
WMA1 [i] = (Close [i-N + 1] + 2 × Close [i-N + 2] + 3 × Close [i-N + 3] + & N × Close [i]) / (N × (N + 1) × 0.5) 여기서 :
N = 선체 이동 평균 룩백.
(B) 두 번째 가중 평균 (WMA2) :
WMA2 [i] = (Close [i-M + 1] + 2 × Close [i-M + 2] + 3 × Close [i-M + 3] + & M + Close [i]) / (M × (M + 1) × 0.5) 여기서,
(C) 선체 이동 평균 (HMA) :
델타 [i] = 2 × WMA2 [i] - WMA1 [i];
델타 [i-K + 1] + 2 × 델타 [i-K + 2] + 3 × 델타 [i-K + 3] + & gt; K × 델타 [i]) / (K × (K + 1) × 0.5) 여기서,
(ii) Fast_HMA_Length = Fast_HMA_Index × Slow_HMA_Length.
Slow_HMA (닫기, Slow_HMA_Length)는 Slow_HMA_Length의 기간에 대한 종가의 Slow Hull Moving Average입니다. Slow_HMA가 위로 회전 할 때, 느린 추세는 완만하다 : 즉, Slow_HMA [i] & gt; Slow_HMA [i-1];
Slow_HMA가 하향으로 변할 때, 느린 경향은 약하다 : 즉, Slow_HMA [i] & lt; Slow_HMA [i-1];
Fast_HMA (Close, Fast_HMA_Length)는 Fast_HMA_Length의 기간 동안 가까운 가격의 고속 선체 이동 평균입니다. Fast_HMA가 위로 회전 할 때, 빠른 경향은 완만하다 : 즉, Fast_HMA [i] & gt; Fast_HMA [i-1];
Fast_HMA가 하향으로 변할 때, 빠른 경향은 약하다 : 즉, Fast_HMA [i] & lt; Fast_HMA [i-1];
Fast_HMA_Index = [0.2, 1.0], 단계 = 0.02;
느린 추세 & amp; Fast Trend (설치 프로그램에 정의 됨)는 완고한 모드입니다.
느린 추세 & amp; 빠른 추세 (설정에서 정의 됨)는 약세 모드입니다.
Short Trades : 오픈시 매매는 Short Signal (즉, Slow Trend & Fast Trend가 약세 모드) 후에 나옵니다.
Stop Loss Exit : ATR (ATR_Length)은 ATR_Length의 기간에 걸친 Average True Range입니다. ATR_Stop은 ATR의 배수 (ATR_Length)입니다. 긴 거래 : 매도 정지는 [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]에 있습니다. 짧은 거래 : 구매 정지는 [Entry + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]에 있습니다.
Fast_HMA_Index = [0.2, 1.0], 단계 = 0.02.
ATR_Stop = 6 (ATR.
평균 True 범위)
표 1 | 명세 : 무역 전략.
III. 위원회 & amp; 미끄러 져.
테스트 된 변수 : Slow_HMA_Length, Fast_HMA_Index (정의 : 표 1) :
그림 2 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, 커미션 & 슬리피 : $ 100 라운드 턴).
IV. 벤치마킹.
대안에 대한 기본 사례 전략을 벤치마킹합니다.
사례 1 : Slow_HMA_Length = 250; Fast_HMA_Index = 1 (기본 사례).
사례 2 : Slow_HMA_Length = 500; Fast_HMA_Index = 1.
사례 3 : Slow_HMA_Length = 750; Fast_HMA_Index = 1.
사례 # 4 : Slow_HMA_Length = 1000; Fast_HMA_Index = 1.
표 2 | 입력 : 표 1; 고정 부분 크기 조정 : 1 %; 커미션 & amp; 미끄러짐 : $ 100 라운드 턴.
V. 등급 : 선체 이동 평균 (HMA) 필터 | 무역 전략.
VI. 개요.
(i) 선체 이동 평균은 지연이 감소 된 개선 된 이동 평균으로 인식됩니다 (그림 3). (ii) 느린 거래 빈도가 선호된다. 즉, Slow_HMA_Length & gt; 500 (그림 1-2); (iii) 두 번째 이동 평균 Fast Haull Moving Average는 불필요한 합병증이며 제거 될 수 있습니다 (그림 1-2). Fast_HMA_Index = 1이면 두 이동 평균의 길이가 같습니다.
그림 3 | 선체 이동 평균 (HMA) 대 단순 이동 평균 (SMA) 대 지수 이동 평균 (EMA); 되돌아보기 : 100 개의 막대.
CFTC 규칙 4.41 : 가상 또는 시뮬레이션 결과에는 특정 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리, 시뮬레이션 된 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미쳤거나 또는 과대 보상 될 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떤 계정이든 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 있다고 주장 할 수 없습니다.
위험 공개 : 미국 정부는 면책 조항을 요구합니다 | CFTC 규칙 4.41.
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