거래 시스템 결과

더 나은 시스템 트레이더.

더 나은 시스템 트레이더 (Better System Trader)는 전세계 트레이딩 전문가로부터 실질적인 조언을 제공하는 체계적인 트레이더 전용 포드 캐스트이자 블로그입니다.

귀하의 백 테스트 결과가 귀하를 속일 수 있습니까?

당신은 이제까지 backtests에 잘 실행하고 그러나 진짜 돈으로 그것을 무역하기 시작할 때 아주 다른 결과를 전달하는 전략을 무역하기 시작 했는가?

당신의 백 테스트 보고서가 전략이 훌륭하지만 실제로 전체 그림의 일부만을 보여주는 것을 나타냄으로써 당신을 속일 수 있습니까?

강력하고 앞으로 잘 수행 할 수있는 트레이딩 시스템을 개발할 수있는 좋은 기회를 어떻게 줄 수 있습니까?

Kevin Davey (kjtradingsystems의 월드컵 트레이딩 챔피언)는 25 년 넘게 트레이딩 전략을 수립 해 왔습니다. BetterSystemTrader Podcast의 Episode 5에서 그는 이렇게 말합니다.

이러한 상황이 발생할 가능성을 줄이기 위해 그는 모든 시스템에 대한 몬테카를로 분석을 완료하여 돈이 라인에 쌓이기 전에 자신의 위험 요건을 충족시키고 견고 함을 보장합니다.

몬테카를로 분석이란 무엇이며 자신의 거래 결과를 향상시키는 데 어떻게 사용될 수 있습니까? 계속해서, 우리는 당신을 보여줄 것입니다.

몬테카를로 분석이란 무엇입니까?

몬테 카를로 분석은 표준 백 테스트 보고서가 제공 할 수있는 것 이상으로 거래 전략의 성과를보다 정확하게 파악할 수있게 해주는 프로세스입니다.

백 테스트 보고서는 일련의 거래 결과를 특정 순서로 표시하지만 문제는 그것이 단지 역사 일 뿐이며 앞으로 어떻게 될지 알 수 없습니다. 많은 상실한 거래가 모두 연속으로 나타나면 어떤 종류의 손실을 경험하게됩니까? 예상보다 큰 인출액이나 예상보다 긴 거래 손실 문자열을 얻을 수있는 기회는 무엇입니까?

몬테카를로 분석은 기본적으로 미래의 거래가 과거의 거래와 유사한 특성을 갖지만 알 수없는 순서로 이어질 것이라는 가정에 기반하여 가능한 미래의 성과에 대한 더 나은 이해를 제공하기 위해 백 테스크에서 거래의 순서를 뒤섞어 놓습니다.

결과를 통해 수익률 및 이익 수준의 확률과 거래 계정이 완전히 삭제 될 확률을 결정할 수 있습니다.

정말 중요한 것인가?

그렇습니다. Kevin과 같은 숙련 된 프로조차도이 도구를 사용하기 때문에 다음과 같은 이유가 있습니다.

실제로 Walk Forward Equity Curve가 좋아 보이는 사례를 발견했습니다. 아마도 많은 사람들이 "이봐, 나는 그것을 교환 할 것"이라고 결정했을 것입니다. 하지만 Monte Carlo 시뮬레이션을 실행했을 때, 시스템에서 실제로 훨씬 더 많은 위험이 있었으며 예상했던 것보다 훨씬 위험합니다. 근본적으로 내가 가질 수있는 위험의 양과 비교할 때 얻었던 수익의 양은, 역사적 주식 곡선에 꼭 드러나지는 않았지만, 내가 얻고있는 이익에 너무 많은 것이 었습니다. 그래서 저는 기본적으로 " 글쎄, 나는이 특별한 시스템을 거래 할 수 없다. "

Monte Carlo 분석 도구 사용.

Kevin은 모든 Better System Trader podcast 리스너를 위해 Excel에서 개발 한 Monte Carlo 분석 도구의 무료 사본을 친절하게 제공했습니다. 이 기사 끝에이 도구를 다운로드 할 수있는 링크가 있지만 작동 방식과 자체 거래에 결과를 적용하는 방법을 먼저 살펴 보겠습니다.

시뮬레이터를 열면 개인 거래 매개 변수를 기반으로 입력해야하는 몇 가지 값이 있습니다. (매크로를 활성화하라는 메시지가 나타나면 yes라고 대답해야합니다. 그렇지 않으면 시뮬레이터가 작동하지 않습니다).

시뮬레이터를 설정하려면 연한 파란색 섹션에 거래 내역을 입력하십시오. 왼쪽 하단에서 기본 시작 자본, 계정 자본이 그 이하로 떨어지면 시스템 거래를 중단 할 수준, 연간 평균 거래 횟수를 입력하십시오 :

시뮬레이터에 거래를 입력하려면 & # 8216; Clear & # 8217; 버튼을 클릭하고 귀하의 백 테스트 리포트에서 무역 이익과 손실리스트를 $로 붙여 넣으십시오.

이 예에서는 10.5 년 동안 1805 건의 거래 목록을 사용합니다. 1 만 1 천 달러의 초기 잔액을 기준으로 CAR은 31 %이며 최대 인하 량은 11 %이며, 이는 매우 부드러운 매입 곡선을 만듭니다.

결과는 인상적으로 보일 수 있지만 Monte Carlo 시뮬레이터를 통해 실행 해 봅시다. 시뮬레이터에 트레이드를 추가하고 Calculate 버튼을 누르면 시뮬레이터는 트레이드리스트를 2500 번 실행하여 매번 트레이드 순서를 무작위로 추출합니다. 우리는 백 테스트와 일치하도록 $ 10,000의 초기 자본을 설정했으며 거래 중지 수준은 $ 8,000로 설정되었습니다.

시뮬레이터의 결과는 매우 흥미 롭습니다.

결과 분석.

Monte Carlo 시뮬레이터를 통해 거래 목록을 실행 했으므로 결과를 백 테스트와 비교할 차례입니다.

가장 먼저 주목해야 할 점은 Monte Carlo 시뮬레이션의 Median Drawdown은 24.6 %이지만 Backtest는 최대 Drawdown 11 %를 기록한 것입니다. 어떻게 이럴 수있어?

우리가 확인한 거래의 순서를 바꾸면 전략에 실제로 백 테스트 보고서에 표시되는 위험이 더 많이 포함됩니다. 백 테스트에서 유리한 순서는 실제 위험을 과소 평가하는 것입니다!

또한 백 테스트 보고서에서 11 %의 인출 만 발생하지만 몬테카를로 중앙값 인하가 24.6 % 인 경우 50 %의 인출액 이상을 생성하고 20 %의 인하 한도보다 훨씬 높은 거래가있을 수 있습니다.

이 전략을 $ 10,000 초기 잔고로 거래하면 33 %의 확률로 20 %의 인하 한도를 초과하거나 초과 할 수 있습니다. 이 파멸의 위험은 너무 높습니다.

결과 적용.

몬테카를로 결과에 따르면 1 만 달러 계좌와 20 % 인하 한도로 시작하여 33 %의 파산 가능성이 있으며 중앙값 인하 24.6 %는 인출 한도보다 높습니다. 이것에 대해 우리는 무엇을 할 수 있습니까?

거래마다 전략 규칙이나 위험을 조정하지 않으면 가장 좋은 방법은 더 높은 계정 잔액에서 시작하는 것입니다. Monte Carlo 시뮬레이터의 노란색 결과 표를 확인하면이 전략을 2 만 5 천 달러 이상으로 교환해야한다는 것을 알 수 있습니다.

결론.

이제 시스템 개발 프로세스에서 몬테카를로 분석의 중요성을 알 수 있습니다. 이 기본 예제는 한 거래 주문의 성과 만 보여주는 백 테스팅 결과가 전체 그림을 보여주지 못할 수 있음을 보여주었습니다.

Monte Carlo 시뮬레이터를 통해 무역 목록을 실행함으로써 우리는 다음을 결정했습니다 :

최하위 보고서 (최대 11 %)의 가치는 유리한 행운을 기반으로 한 것이며, 몬테카를로 시뮬레이션은 -24.6 %의 중앙값 인하를 보여주었습니다. 계정 규모는 10,000 달러로 33 %로 거래하기에는 너무 위험하므로 계정 규모를 줄이거 나 파산 가능성을 줄이기 위해 더 적은 무역 위험이 필요합니다.

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몬테카를로 결과가 너를 속일지도 모른다. 거래 규모가 일정한 경우 달러 금액 P & L 만 사용할 수 있습니다. 또는 나는 무엇이든을 놓친다?

Nikolay 님, 그 질문은 커다란 질문이었습니다. 그래서 나는 케빈 데이에게 응답하도록 요청했습니다. 이것은 그가 그것을 설명하는 방법입니다 :

& # 8220; 잠재적 인 거래 전략을 평가할 때, 나는 포지션 사이징이나 자금 관리 기술을 적용하지 않고 그 성과를보고 싶습니다. 그래서 저는 보통 일정한 크기의 계약으로 잠재적 인 전략을 평가합니다. 전략이 통과되면 (장기적으로 긍정적 인 기대치를 의미 함), 나는이를 다양한 전략 포트폴리오에 통합하고 그 시점에서 포지션 사이징을 통합합니다. & # 8221;

희망은 도움이된다.

니콜라이 대단한 질문. 위의 앤드류 (Andrew)에게 준 대답 외에도 Excel 매크로 언어를 알고 있으면 원하는 위치 크기 조정 방법을 추가하는 것이 매우 간단하다는 점도 언급해야합니다. 예를 들어 고정 소수점 접근법의 경우 몇 줄의 코드 만 추가하면됩니다.

따라서 시뮬레이터는 사용자의 요구에 맞게 조정할 수 있기 때문에 좋습니다.

내 워크숍에 참석 한 사람들을 위해, 필자는 학생들에게 고정 소수점 위치 크기 조정을 포함하는 특별 버전의 시뮬레이터를 제공합니다.

안녕하세요 & # 8230; 얼마나 많은 시뮬레이션이 Monte Carlo에서 수행합니까? 신뢰 지수가 있습니까?

이 시뮬레이터는 2500 반복을 수행합니다. 신뢰 구간은 계산하지 않습니다. Excel 매크로 언어를 아는 경우 시뮬레이터에서 수행 할 코드를 쉽게 변경하거나 수정할 수 있습니다.

트랙백.

[[# 8230;]] 몬테카를로 시뮬레이션에 대한 링크가 있습니다. [[# 8230;]]

[bet] 시스템에 관한이 글은 Andrew Swanscott이 KJ Trading Systems의 Kevin Davey와 인터뷰 [[# 8230;]]

트레이딩 주식, 옵션, 선물 및 외환은 손실 위험이 크며 모든 사람에게 적합하지 않습니다. 과거 실적이 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다.

주간 포트폴리오 거래 시스템 결과 10/01/2017 - 10/06/2017.

우리는 2017 년 10 월 6 일 끝나는 주에 대한 주별 포트폴리오 거래 시스템 결과를 포함 시켰습니다. 10 월 첫 거래 주간은 25K 및 100K 포트폴리오에서 상승했고 1 백만 달러 포트폴리오에서 하락했습니다. 변동성은 여전히 ​​10 월 첫 주에 낮았다. 이번 달에 브레이크 아웃을 찾고 있습니다.

계약 기간 중에 계약을 시작하거나 추가 할 때 좋은 진입 점입니다.

아래의 결과는 거래 시스템 신호를 기반으로 한 가설적인 결과입니다. 우리는 전략과 포트폴리오를 교환하지만 항상 모든 시스템을 거래하지는 않으며 거래 전략을 결정할 때 재량권을 행사합니다. 표시된 거래 중 일부는 취할 수 있지만 다른 거래는 취할 수 없습니다. 여기에있는 정보는 정보와 교육으로 간주되어야하며 당사의 거래 소프트웨어가 다른 플랫폼에서 작동하는 방식을 나타낼 수 있습니다.

이 블로그 게시물의 목적 상 : 제시된 모든 거래는 라이브 계정에 존재하지 않으며 가상으로 간주되어야합니다.

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가상의 성능 결과에는 다음과 같은 몇 가지 고유 한 제한이 있습니다. 어떠한 진술도 모든 계정이 이익 또는 손실과 유사한 손실을 성취 할 가능성이 있는지 여부를 나타내지 않습니다. 실제로, 가상의 성과 결과와 특정 거래 프로그램에 의해 달성 된 실제 결과 사이에는 종종 뚜렷한 차이가 있습니다. 가상 성능 결과의 한계 중 하나는 일반적으로 추후의 이점으로 준비된다는 것입니다. 또한, 가설 거래는 재무 위험을 포함하지 않으며, 가상 거래 기록은 실제 거래의 재무 위험에 대한 완전한 책임을 설명 할 수 없습니다. 예를 들어 손실을 견디거나 특정 거래 프로그램을 준수하는 능력 거래 손실에도 불구하고 실제 거래 결과에 악영향을 미칠 수있는 물질 포인트. 일반적으로 시장에 관련된 수많은 다른 요소들이 있거나 가상의 성과 결과의 준비에서 완전히 설명 될 수없는 특정 거래 프로그램의 구현 및 거래 결과에 악영향을 미칠 수있는 모든 것이 있습니다. 이러한 성능 테이블과 결과는 자연 상태에서는 가설이며 실제 계정에서 거래를 나타내지는 않습니다.

라이브 거래 결과.

2016 년 12 월에 시작하여 나는 System Trader Success에서 강조 표시된 거래 시스템에 25,451 달러의 내 자금으로 선물 계좌에 자금을 지원했습니다. 나는 거래를 시작한 새로운 소매 상인의 현실적인 시나리오를 설명하기 위해 작은 계정으로 시작했습니다. 이 페이지에서 결과를 추적하려고합니다.

2017 년 11 월에 업데이트되었습니다.

우리의 거래 시스템은 2017 년 7 월 기준으로 축소되었습니다. 우리는 1 년을 강하게 시작했고, 하락 기간은 놀랄 일도 아니고 특이한 것도 아닙니다. E-mini Intermarket System은 시장이 계속해서 호황을 누리면서 짧은쪽에 손실을 안겨줍니다.

이 시점에서이 포트폴리오는 6,286 달러의 순이익을 창출했습니다.

거래 시스템 성능.

여기에는 미끄러짐 & amp; 커미션.

11 월 반환.

2017 년 연 환환.

생활 시간 반환.

E-Mini Intermarket System의 최근 거래.

라이브 거래 비용.

시스템 개발자와 거래를한다는 것은 또한 거래 실행 중 커미션과 수수료를 초과하는 비용을 들이게된다는 것을 의미합니다. 거래 아이디어를 개발하고 테스트하려면 거래 플랫폼 및 과거 시장 데이터가 필요합니다. 또한 추가 도구를 활용하고 서버 공간을 대여하여 가정용 컴퓨터에서 실시간 거래를 실행하지 않아도됩니다.

다음은 데이터 피드, 거래 플랫폼 (포트폴리오 테스트 기능 가입) 및 원격 서버에서 내 거래 플랫폼을 호스팅하는 비용에 대한 월간 비용을 포함하는 표입니다.

월 수수료는 378 달러입니다. 이는 거래 실적에 대한 마찰을 의미합니다. 마지막 열은 포트폴리오 성과에서 이러한 모든 비용을 뺀 유효 수익이라고 부르는 것입니다.

처음에는 378 달러의 월 사용료가 약간 높게 보일 수 있습니다. 다양한 시장을 테스트하기 위해 많은 데이터 피드가 있습니다. 나는 포트홀리로 수준 backtesting를위한 소프트웨어 포장을 빌리고 나는 서버 공간을 세 놓는다. 그러나 그 중 어느 것도 평범하지 않습니다. 우리는 항상 거래 비용을 지불해야하며, 포트폴리오는 비용을 충당하기 위해 매월 378 달러를 평균으로 내야합니다. 좋은 소식은 거래 계정이 커질수록 이러한 피드가 계정에 비례하여 확장되지 않는다는 것입니다. 따라서 이러한 수수료의 영향은 줄어 듭니다.

그럼에도 불구하고 이것은 자동 거래 포트폴리오를 운영하는 데 드는 비용과 관련하여 무엇을 기대해야하는지에 대한 좋은 아이디어를 제공합니다. 물론 수업, 거래 시스템 및 기타 교육 자료에 대해 비용을 지불 할 수있는 다른 모든 비용은 포함되지 않습니다.

포트폴리오 성과 - 거래 비용 효과.

이는 미끄러짐, 수수료, 플랫폼 수수료 및 원격 서버 보잉에 대한 공제를 포함합니다. 1 년 동안 TradeStation Platform 요금을 지불 한 후 데이터 피드 및 호스팅 서비스는 총 4,491 달러에 달합니다. 이것은 포트홀리로에서 거대한 바이트이고 당신은 아래에 숫자에서 반영한 것을 볼 수있다.

거래 비용.

11 월 반환.

2017 년 연 환환.

생활 시간 반환.

트레이드 된 시스템.

거래를 시작하기 위해 두 개의 자동화 된 거래 시스템이 선택되었습니다. 그들은 거래에 필요한 작은 자본 크기 때문에 선택되었습니다. 불행히도 그들은 둘 다 E-mini S & amp; P를 거래합니다. 그러나 둘 다 매우 다른 방식으로 다양 화가 이루어집니다. 두 시스템은 Aurora P ro와 E-mini S & amp; P Intermarket System입니다.

이 시스템을 하나의 계정으로 결합하여 실제로 두 개의 서로 다른 시간대에 세 가지 설정을 교환합니다. 내 계좌가 성장함에 따라 다른 시스템이 평가되어 포트폴리오에 추가되기를 바랍니다.

Aurora Pro.

Aurora Pro는 실제로 하나의 거래 시스템입니다. 첫 번째 설정은 2 ~ 4 일 간의 거래를 보유하고있는 RSI를 기반으로 한 평균 회귀 설정입니다. 이 설정은 일일 차트에서 작동하며 거래는 5 분 차트에서 관리됩니다. 두 번째 설정은 일일 세션 종료시 모든 거래를 종료하는 일일 브레이크 아웃입니다. 이 설정은 5 분 차트에서 작동합니다. 이 두 가지 설정은 모두 길었습니다. 이러한 설정은 E-mini에서 두 가지 다른 시장 조건을 이용하는 두 가지 거래 방법을 제공합니다.

E-mini S & amp; P Intermarket System.

E-mini S & amp; P Intermarket System은 며칠 또는 몇 주간 거래를하고 Intermarket 분석을 사용하여 운영됩니다. 그것은 장단기 포지션을 취할 수있는 차익 거래 시스템의 일종입니다. 따라서, 이 거래 방법론은 더 다양 화를 제공합니다. 이 시스템은 독점적으로 일일 차트에서 작동합니다.

나만의 사본 가져 오기 - 곧 출시 될 예정입니다.

나만의 사본 가져 오기 - 곧 출시 될 예정입니다.

비디오 업데이트.

2 월 업데이트.

실시간 거래는 어떻게 추적됩니까?

이 페이지의 결과는 브로커 명세서를 기반으로 제프 스완슨이 저술합니다. 나는 또한 중개 진술을 이용할 수있게 할 계획을 가지고있다. 거래는 또한 SeedFunder에 의해 추적됩니다. SeedFunder는 라이브 거래를 모니터하고 추적하기 위해 브로커 계정에 연결하는 서비스입니다.

SeedFunder가 추적 한 실제 결과를 보려면 어떻게해야합니까?

계정이 너무 새롭기 때문에 FundSeeder는 공개 결과를 표시하지 않습니다. 180 일 이상 활동해야하며 50,000 달러 이상의 계정 크기가 있어야합니다. 이 두 조건이 충족되면 FundSeeter에서 추적 한 실제 결과를 볼 수 있습니다.

결과가 언제 업데이트됩니까?

새로운 월간 결과가 업데이트 되 자마자이 페이지를 업데이트하기위한 모든 시도가 이루어집니다. 5 월 5 일까지 새로운 결과를 기대하십시오.

어떤 계정 크기를 하루에 시작 했습니까?

2016 년 12 월 1 일에 약 25,451 달러로 시작되었습니다.

브로커리지 명세서를 볼 수 있습니까?

예! 나는 이것을 곧 이용할 수있게 만들 것이다. 다시 확인하십시오.

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주간 포트폴리오 거래 시스템 결과 2011 년 9 월 24 일 - 09/29/2017.

우리는 2017 년 9 월 29 일 끝나는 주에 대한 주간 포트폴리오 거래 시스템 결과를 포함합니다. 9 월과 2017 년 3 분기를 마감하면서 9 월의 월별 결과도 포함됩니다.

이번주 25K와 100K에서 손실이 있었고 1 백만 포트폴리오는 이번 주에 상승했다. 모든 포트폴리오는 해당 달에 중단되었습니다. 이 9 월은 일부 연구에 따르면 기록적인 최악의 달이었습니다. 9 월 변동성 기사 및 비디오. 범위와 변동성이 없으므로 중요한 승자를 확보하기가 어렵습니다. 이 경우의 인출은 상쇄 할 수있는 충분한 거래가 없으면 작은 손실이 더 많이 발생합니다.

앞으로 10 월은 역사적으로 변덕스럽고 세련된 달 중 하나 였으므로 앞으로도 Q4를 기대합니다. 우리는 새로운 분기로가는 하락에 들어가기의이 기회를 좋아하고 무역하기 좋은 계절 시간 일 수있다.

월간 결과에는 백만 분의 1 위 포트폴리오에서 13 번째로 발생한 전환이 포함됩니다. 1 백만개의 포트폴리오는 9 월 12 일까지 RBOB 및 난방유를 거래 한 다음 13 일부터이 두 가지 전략을 제거하고 아래의 백만 포트폴리오의 목록에서 마지막 5 가지 전략 인 5 가지 추가 전략을 추가했습니다. 유로화 플래시, 스위스 프랑 플래시, 일본 엔화 플래시, 골드 스파이크 II E - 미니 S & amp; P 및 LVDTL E - 미니 S & amp; P를 포함합니다.

포트폴리오에서 거래되는 계약을 시작하거나 늘리려는 경우 형평성 피크로 들어가는 대신 드랍 다운을 기다리는 것이 좋습니다. 우리는 지난주에도 이것을 말했습니다.

아래의 결과는 거래 시스템 신호를 기반으로 한 가설적인 결과입니다. 우리는 전략과 포트폴리오를 교환하지만 항상 모든 시스템을 거래하지는 않으며 거래 전략을 결정할 때 재량권을 행사합니다. 표시된 거래 중 일부는 취할 수 있지만 다른 거래는 취할 수 없습니다. 여기에있는 정보는 정보와 교육으로 간주되어야하며 당사의 거래 소프트웨어가 다른 플랫폼에서 작동하는 방식을 나타낼 수 있습니다.

이 블로그 게시물의 취지 상 : 제시된 모든 거래는 라이브 계좌에 상장되어 있지 않으며 가설적인 것으로 간주되어야합니다.

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가상의 성능 결과에는 다음과 같은 몇 가지 고유 한 제한이 있습니다. 어떠한 진술도 모든 계정이 이익 또는 손실과 유사한 손실을 성취 할 가능성이 있는지 여부를 나타내지 않습니다. 실제로, 가상의 성과 결과와 특정 거래 프로그램에 의해 달성 된 실제 결과 사이에는 종종 뚜렷한 차이가 있습니다. 가상 성능 결과의 한계 중 하나는 일반적으로 추후의 이점으로 준비된다는 것입니다. 또한, 가설 거래는 재무 위험을 포함하지 않으며, 가상 거래 기록은 실제 거래의 재무 위험에 대한 완전한 책임을 설명 할 수 없습니다. 예를 들어 손실을 견디거나 특정 거래 프로그램을 준수하는 능력 거래 손실에도 불구하고 실제 거래 결과에 악영향을 미칠 수있는 물질 포인트. 일반적으로 시장에 관련된 수많은 다른 요소들이 있거나 가상의 성과 결과의 준비에서 완전히 설명 될 수없는 특정 거래 프로그램의 구현 및 거래 결과에 악영향을 미칠 수있는 모든 것이 있습니다. 이러한 성능 테이블과 결과는 자연 상태에서는 가설이며 실제 계정에서 거래를 나타내지는 않습니다.